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Optimierungsprobleme bei Wertpapierhandel in stetiger Zeit

Laufzeit: ab 01.04.1989

Kurzfassung


Ausgehend von einem verallgemeinerten Blach and Scholes-Modell werden die für dieses Gebiet typischen Optimierungsprobleme der Optionsbewertung und der Portfoliooptimierung behandelt. Insbesondere werden diese Probleme in einem Markt mit unterschiedlichen Spar- und Kreditzinsen bearbeitet.

  • Ausgehend bearbeitet behandelt Blach Gebiet Kreditzinsen Markt Optimierungsprobleme Optionsbewertung Portfoliooptimierung Probleme Scholes-Modell Spar- typischen unterschiedlichen verallgemeinerten

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