Optimierungsprobleme bei Wertpapierhandel in stetiger Zeit
Laufzeit: ab 01.04.1989
Kurzfassung
Ausgehend von einem verallgemeinerten Blach and Scholes-Modell werden die für dieses Gebiet typischen Optimierungsprobleme der Optionsbewertung und der Portfoliooptimierung behandelt. Insbesondere werden diese Probleme in einem Markt mit unterschiedlichen Spar- und Kreditzinsen bearbeitet.