Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trautmann
Finanzwirtschaft, Prof. Dr. Siegfried Trautmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- 06131/39-23761
- 06131/39-23766
Schulmerich, Marco; Trautmann, Siegfried
Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete TimeEuropean finance review. the official journal of the European Finance Association. Bd. 7. H. 1. Dordrecht [u.a.]: Kluwer Acad. Publ. 2003 S. 75 - 102
Trautmann, Siegfried; Beinert, Michaela
Impact of stock price jumps on option valuesEmpirical research on the German capital market. - Heidelberg [u.a.] : Physica-Verl., ISBN 3-7908-1193-9. 1999 S. 303 - 322
Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Optimal control of option portfolios and applicationsMainz: Johannes-Gutenberg-Univ. 1998 23 S. (Berichte zur Stochastik und verwandten Gebieten ; 98,1)
Reichling, P.; Trautmann, S.
Performancemessung bei reduzierten BenchmarkanforderungenDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1997 S. 141-148
Grünewald, Barbara; Trautmann, Siegfried
Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen KurssprüngenBewertung und Einsatz von Finanzderivaten. - Düsseldorf [u.a.] : Verl.-Gruppe Handelsblatt, ISBN 3-7754-0137-7. 1997 S. 43 - 87
Reichling, P.; Trautmann, S.
Traditionelle PerformancemaßeDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1996 S. 1010-1017
Korn, Ralf; Trautmann, Siegfried
Continuous-Time Portfolio Optimization Under Terminal Wealth ConstraintsZeitschrift für Operations-Research. ZOR ; mathematical methods of operations research. Bd. 42. H. 1. Heidelberg: Physica-Verl. 1995 S. 69 - 92
Trautmann, S.; Gerke, W.; Steiner, M.
OptionsbewertungsmodelleGerke, W.; Steiner, M. (Hrsg). Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens. Pöschel-Schäffer-Verlag 1995 S. 1475-1488
Reichling, P.; Trautmann, S.
Hedging-EffizienzDas Wirtschaftsstudium. Bd. Das Wirtschaftsstudium. 1994 S. 54-60
Schulz, G.U.; Trautmann, S.
Robustness of option-like warrant valuationJournal of banking & finance. Bd. 18. H. 5. Amsterdam: Elsevier North-Holland 1994 S. 841 - 860