Dynamische Modellierung des Hamburger Containerumschlags - Ein ADL-Ansatz
Schulze, Peter M. (Hrsg). Arbeitspapier / Johannes-Gutenberg-Universität, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. H. 42. Mainz: Mainz : STATOEK 2008
Erscheinungsjahr: 2008
ISBN/ISSN: 1430-2136
Publikationstyp: Diverses (Arbeitspapier)
Sprache: Deutsch
| Geprüft | Bibliothek |
Inhaltszusammenfassung
Zur Illustration einer dynamischen Autoregression Distributed Lag (ADL)-Modellierung dient in dieser Analyse der Containerumschlag Deutschlands in Abhängigkeit vom Welt-GDP. Der ADF-Test deutet dabei auf trendstationäre Zeitreihen hin. In solchen Fällen sollten bei der Überprüfung von Granger-Kausalitäten und der Messung der Anpassungsgüte entsprechend modifizierte Maße benutzt werden. Nach Darstellung dieser Instrumente erfolgt die Schätzung eines ADL(1,1)-Modells. Dabei zeigt sich insbesond...Zur Illustration einer dynamischen Autoregression Distributed Lag (ADL)-Modellierung dient in dieser Analyse der Containerumschlag Deutschlands in Abhängigkeit vom Welt-GDP. Der ADF-Test deutet dabei auf trendstationäre Zeitreihen hin. In solchen Fällen sollten bei der Überprüfung von Granger-Kausalitäten und der Messung der Anpassungsgüte entsprechend modifizierte Maße benutzt werden. Nach Darstellung dieser Instrumente erfolgt die Schätzung eines ADL(1,1)-Modells. Dabei zeigt sich insbesondere eine hohe Reagibilität des (seewärtigen) Hamburger Containerumschlags auf Änderungen des Welt-GDP in der gleichen Periode.» weiterlesen» einklappen
Klassifikation
DFG Fachgebiet:
Wirtschaftswissenschaften
DDC Sachgruppe:
Wirtschaft
